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市场综述
公开市场方面,2024年7月15日人民银行公告称,为对冲税期高峰等因素的影响,维护银行体系流动性合理充裕,以利率招标方式开展了1290亿元7天期逆回购操作,中标利率1.80%。此外,开展1000亿元1年期中期借贷便利(MLF)操作,中标利率2.50%。当日20亿元逆回购到期,因此当日净投放2270亿元。
国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.22%,10年期主力合约涨0.07%,5年期主力合约涨0.04%,2年期主力合约涨0.01%。
银行间主要利率债收益率全线下行,中长期强势。5-7年期国债活跃券收益率下行逾1bp,240008报1.9675%,240006报2.1015%;10年期国债及国开活跃券下行1bp左右,240004报2.2615%,240205报2.3315%;30年期230023下行1.2bp报2.461%。
货币市场
资金面方面,缴税影响如期而至,周一银行间市场流动性明显收敛,存款类机构隔夜回购加权利率反弹逾10bp。长期资金方面,国有大行和主要股份制银行一年期同业存单二级最新成交在1.965%附近,较上日略反弹。DR001收于1.7940%,上11.82bp,7天逆回购DR007收于1.8334%,上2.87bp。
数据来源:人民银行公开市场数据,点石金融科技
一级市场
数据来源:点石金融科技
二级市场
7月12日,国债成交小幅上涨,国开债成交小幅回落。除1年期的国债和国开债收益率呈上涨趋势外,利率债收益率整体呈下行趋势。
7月12日,产业债和城投债成交活跃度下降。城投债和产业债收益率整体涨跌不一。
数据来源:点石金融科技[1]
[1]外部评级机构有:中诚信国际信用评级有限责任公司,中诚信证券评估有限公司,联合资信评估有限公司,联合信用评级有限公司,中债资信评估有限责任公司,东方金诚国际信用评估有限公司,中证鹏元资信评估股份有限公司,大公国际资信评估有限公司,上海新世纪资信评估投资服务有限公司(排序不分先后)
点石评级利差变化
点石的主体信用评级符号与国际主流评级相同,由AAA到D分为17级,与中国现行的外部评级含义不同。
点石评级参考国际权威评级机构的评级模型,通过国际市场数据校准,并结合中国市场的实际改进,对国内发债企业进行信用评级和评分,债券评级参考主体评级。
点石评级分布以BBB为中心,BBB-及以上为投资级债券,BB+及以下为垃圾级债券。
截至目前,点石评级涵盖了18647家主体,各评级主体数目分布如下表:
点石评级信用利差:根据点石的评级对债券进行分类,计算与国开债收益率曲线的利差。
编辑 杜向杰股票杠杆配资平台
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